TREE NEWS 消息， 印度市场监管机构恢复了一种较早的权益类衍生品到期日结算方法，实际上将新推出的收盘集合竞价与期货、期权的价格发现过程脱钩，因为该机制此前引发了剧烈波动。印度证券交易委员会在周四晚间发布的通告中表示，当日到期的指数及个股衍生品结算价将基于最后30分钟交易的成交量加权平均价。该调整将于12月7日起生效。
印度恢复原有衍生品结算机制 12月7日起生效
AI 解读
这次调整的实质，是监管层承认收盘集合竞价与衍生品到期结算挂钩会放大到期日的价格扰动，因而选择把两者重新拆开。受影响最直接的是依赖最后半小时定价的期货、期权持仓方与做市机构，其到期日对冲与结算节奏将回到旧有框架。值得观察的是，成交量加权平均价能否真正平抑到期日波动，以及市场流动性是否会随之在尾盘重新分布。
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