TREE NEWS 报道， 汇丰开发的新机器学习模型DUSTIN（美国国债方向指标）显示，未来一个月美国国债收益率走低的信号较为明确。分析师在报告中写道，收益率曲线前端（3个月期和2年期）近期遭到抛售，加上经济活动数据意外变化，正推动DUSTIN更有把握地判断未来一个月利率将走低。该模型用于预测一个月后美国10年期国债收益率上升的概率，目前给出的概率为28%。
汇丰AI模型DUSTIN：未来一个月美债收益率料走低
AI 解读
这条消息的关键不在预测本身，而在机构开始用机器学习模型把宏观判断产品化。DUSTIN把前端抛售与经济数据意外纳入同一框架，说明传统利率研究正在被量化信号补充甚至替代。对关注RWA与链上美债产品的参与者而言，真正值得观察的是这类模型信号能否稳定影响市场预期，以及模型给出的概率与市场定价之间是否出现持续背离。
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