TREE NEWS 報道： 米国債先物のコールオプションのプレミアムが、3月以来初めてプットオプションを上回って高くなり、債券トレーダーが売り込みに賭けるのではなく、長期ゾーンの利回りの一段の上昇に備えたヘッジにより多くのコストを支払っていることを示唆している。木曜日の一方向のフローは、複数のコール構造にわたる買いを示した。
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TREE NEWS 報道： 米国債先物のコールオプションのプレミアムが、3月以来初めてプットオプションを上回って高くなり、債券トレーダーが売り込みに賭けるのではなく、長期ゾーンの利回りの一段の上昇に備えたヘッジにより多くのコストを支払っていることを示唆している。木曜日の一方向のフローは、複数のコール構造にわたる買いを示した。